Liquidity sweeps ICT : tous les types expliqués

Pourquoi la classification est la moitié de l'edge

« Il y a eu un sweep » n'est pas de l'analyse. Quel pool a été pris, sur quel côté, à l' quoi l'échelle — ces trois réponses déterminent si un raid est tradable, ce qu'il cible, et combien il vaut. La méthodologie ICT classe les sweeps selon trois axes : côté, portée et type de niveau. Maîtrisez la taxonomie et votre sélection de trades devient un exercice de tri plutôt qu'un jeu de devinettes.

Axe 1 — Par côté : buy-side vs sell-side

Sweep de buy-side liquidity

Le pool au-dessus d'un plus haut de référence — des buy stops de shorts plus des longs de cassure — est consommé. Le prix pique au-dessus du plus haut, remplit la taille d'un vendeur, et se retourne à la baisse. Les sweeps buy-side sont la façon dont les distributions commencent et dont les tendances haussières se terminent (ou marquent une pause).

Sweep de sell-side liquidity

L'image miroir : les sell stops sous un plus bas de référence fournissent le carburant à un acheteur en accumulation. Le marché plonge sous le plus bas, absorbe, et se retourne à la hausse. Statistiquement la variante la plus célèbre, car les « stop hunts » sous le support sont l'histoire d'origine de chaque trader retail.

Le côté pris vous indique la direction visée : le smart money raide le côté qu'il veut trader contre.

Axe 2 — Par portée : externe vs interne

Sweeps de liquidité externe

Le raid prend un pool à l'extérieur le range de négociation actuel — le plus haut de la veille, le plus bas de la semaine, un extrême mensuel. Les sweeps externes sont les significatifs : ils consomment de la liquidité fraîche et lancent typiquement une nouvelle jambe vers le côté opposé du range. La hiérarchie de ces niveaux est cartographiée dans plus hauts et plus bas institutionnels.

Sweeps de liquidité interne

Le raid prend un pool à l'intérieur le range — un petit swing high, un creux égal intraday. Les sweeps internes sont le marché qui dégage son chemin : ils ne comptent comme entrées que lorsqu'ils s'alignent avec l'histoire externe (par ex., un creux interne pris tandis que le draw externe vise le plus haut du range). Trader chaque sweep interne est la façon la plus rapide de saigner un compte financé.

Axe 3 — Par type de niveau

• Sweeps d'extrêmes journaliers (PDH/PDL) — le cheval de trait intraday ; risque propre, cibles propres.
• Sweeps d'équilibre — des raids du niveau 50 % de la veille ; plus subtils, mais puissants dans les contextes en tendance où le prix n'atteint jamais l'extrême.
• Déviations du Midnight Open — des sweeps qui dévient aussi du vraie ouverture du jour, ajoutant une lecture premium/discount au raid.
• Sweeps de range de session — des extrêmes d'Asie, Londres ou New York pris par la session suivante ; le Judas swing famille, régie par des fenêtres de livraison strictes.
• Sweeps de sommets/creux égaux — des double-tops/bottoms fabriqués consommés en un passage ; souvent les retournements les plus violents du graphique.

Un seul standard de confirmation pour chaque type

Quelle que soit la classification, le standard d'entrée ne change jamais : le raid doit échoue — une clôture de retour à travers le niveau plus un displacement (un fair value gap), avec un accord structurel d'un order block où c'est possible. La taxonomie décide si le setup mérite votre attention ; la confirmation décide s'il mérite votre argent.

Surveiller cinq familles de niveaux sur trois sessions, en heure serveur, sans rater un renouvellement, n'est pas un travail humain — c'est un travail de logiciel. SWEEP PROTOCOL fait tourner les quatre moteurs tradables (extrêmes journaliers, équilibre, Midnight Open, sessions) simultanément et applique la même confirmation en bougie clôturée à chacun, de sorte que chaque flèche que vous voyez a déjà passé le test de la taxonomie.