Por qué la clasificación es la mitad del edge
«Hubo un sweep» no es análisis. Cuál pool fue tomado, sobre cuál lado, a qué la escala — esas tres respuestas determinan si un asalto es operable, qué apunta, y cuánto vale. La metodología ICT clasifica los sweeps según tres ejes: lado, alcance y tipo de nivel. Domina la taxonomía y tu selección de operaciones se vuelve un ejercicio de clasificación en lugar de un juego de adivinanzas.
Eje 1 — Por lado: buy-side vs sell-side
Sweep de buy-side liquidity
El pool por encima de un máximo de referencia — buy stops de cortos más largos de ruptura — se consume. El precio pincha por encima del máximo, rellena el tamaño de un vendedor, y se da la vuelta a la baja. Los sweeps buy-side son cómo empiezan las distribuciones y cómo terminan (o pausan) las tendencias alcistas.
Sweep de sell-side liquidity
La imagen en espejo: los sell stops por debajo de un mínimo de referencia aportan el combustible a un comprador en acumulación. El mercado cae por debajo del mínimo, absorbe, y se da la vuelta al alza. Estadísticamente la variante más famosa, porque los «stop hunts» por debajo del soporte son la historia de origen de cada trader retail.
El lado tomado te indica la dirección pretendida: el smart money asalta el lado que quiere operar contra.
Eje 2 — Por alcance: externo vs interno
Sweeps de liquidez externa
El asalto toma un pool fuera el rango de negociación actual — el máximo del día anterior, el mínimo de la semana, un extremo mensual. Los sweeps externos son los significativos: consumen liquidez fresca y normalmente lanzan una nueva fase hacia el lado opuesto del rango. La jerarquía de estos niveles se mapea en máximos y mínimos institucionales.
Sweeps de liquidez interna
El asalto toma un pool dentro el rango — un swing high menor, un mínimo igual intradía. Los sweeps internos son el mercado despejando su camino: solo importan como entradas cuando se alinean con la historia externa (p. ej., un mínimo interno tomado mientras el draw externo apunta al máximo del rango). Operar cada sweep interno es la forma más rápida de desangrar una cuenta fondeada.
Eje 3 — Por tipo de nivel
- Sweeps de extremos diarios (PDH/PDL) — el caballo de batalla intradía; riesgo limpio, objetivos limpios.
- Sweeps de equilibrio — asaltos del nivel del 50 % del día anterior; más sutiles, pero potentes en contextos en tendencia donde el precio nunca alcanza el extremo.
- Desviaciones del Midnight Open — sweeps que también se desvían del verdadera apertura del día, añadiendo una lectura premium/discount al asalto.
- Sweeps de rango de sesión — extremos de Asia, Londres o Nueva York tomados por la sesión siguiente; la Judas swing familia, gobernada por ventanas de entrega estrictas.
- Sweeps de máximos/mínimos iguales — dobles techos/suelos fabricados consumidos en una pasada; a menudo los giros más violentos del gráfico.
La taxonomía en una tabla
- Lado: buy-side (por encima de los máximos) / sell-side (por debajo de los mínimos) → dirección pretendida.
- Alcance: externo (extremos del rango, operable) / interno (despeje del camino, solo contexto).
- Nivel: diario, equilibrio, Midnight Open, sesión, extremos iguales → objetivo & ventana.
Un solo estándar de confirmación para cada tipo
Sea cual sea la clasificación, el estándar de entrada nunca cambia: el asalto debe falla — un cierre de vuelta a través del nivel más un displacement (un fair value gap), con acuerdo estructural de un order block donde sea posible. La taxonomía decide si el setup merece tu atención; la confirmación decide si merece tu dinero.
Monitorizar cinco familias de niveles en tres sesiones, en hora del servidor, sin perder una renovación, no es un trabajo humano — es un trabajo de software. SWEEP PROTOCOL hace girar los cuatro motores operables (extremos diarios, equilibrio, Midnight Open, sesiones) simultáneamente y aplica la misma confirmación en vela cerrada a cada uno, de modo que cada flecha que ves ya pasó el test de la taxonomía.
